Costruito con finalità prettamente difensive tra il 1593 e il 1598 per iniziativa di Carl Zengraf, Segretario degli Stati Provinciali, assurto alla nobiltà nel 1594 per volontà dell’arciduca Ferdinando, il palazzo si trovava allora nell’immediata periferia di Gorizia, in una zona successivamente denominata “Graffenberth” o “Grofinperch” e in seguito “Grafenberg”, toponimo mantenuto dalle rilevazioni catastali del XVIII e XIX secolo. Il progetto riferibile a Giulio Cesare Baldigara, architetto militare attivo soprattutto in Ungheria e Transilvania, che tra il 1591 e il 1596 aveva diretto a Gorizia la “fabbrica” del convento dei Cappuccini, rievocava gli austeri stilemi della casa-forte piuttosto che gli armoniosi ed eleganti schemi delle ville venete.
Nel 1614, con l’estinzione della famiglia Zengraf, la residenza passò di proprietà ai conti Strassoldo, di origine friulana, che modificarono la struttura secondo le tipologie della casa dominicale, dandole una definizione architettonica molto simile a quella attuale. Nel 1643 fu eretta la cappella gentilizia prospiciente al palazzo e ad esso collegata tramite un doppio loggiato, a cui seguirono tra il XVII e l’inizio del XIX secolo la costruzione delle scuderie, poste ai limiti della proprietà, e della sala a uso di cancelleria attigua alla cappella, oggi sede degli uffici della Fondazione Palazzo Coronini Cronberg.
Il 7 ottobre 1820 tutte le proprietà immobiliari e i diritti giurisdizionali legati al nome di Grafenberg furono acquistati dal conte Michele Coronini Cronberg (1793-1876). Negli anni seguenti Michele Coronini si dedicò alla ristrutturazione del palazzo con l’aggiunta di un’ala in corrispondenza di uno dei due avancorpi cinquecenteschi. Quando, nell’ottobre del 1836, il re di Francia in esilio, Carlo X di Borbone, decise di trasferirsi con la sua corte a Gorizia, scelse proprio la dimora dei Coronini come propria residenza. Fu un soggiorno breve e sfortunato perché meno di una mese dopo il suo arrivo il re contrasse il colera e in pochi giorni morì. Le sue spoglie furono seppellite nel vicino monastero della Castagnevizza.
Il complesso non subì altre significative trasformazioni fino agli ultimi decenni del XIX secolo, quando il nipote di Michele, Alfredo Coronini (1846-1920), sistemò i terreni circostanti il palazzo creando un grande parco all’inglese, arricchito da statue e da elementi architettonici. Fu suo figlio Carlo, invece, a dover affrontare i danni causati dai bombardamenti del primo conflitto mondiale. Negli anni tra le due guerre il palazzo fu dato in affitto, divenendo sede di un comando dell’esercito italiano, al quale, dopo l’8 settembre 1943, subentrarono le truppe tedesche che avevano occupato Gorizia. Divenuto in seguito sede di un comando partigiano jugoslavo e poi delle truppe alleate, solo all’inizio degli anni Cinquanta il palazzo fu restituito ai Coronini che vi si stabilirono definitivamente, facendone la loro principale dimora. Per evitare, in mancanza di eredi diretti, la dispersione del patrimonio, gli ultimi discendenti della casata, il conte Guglielmo (1905-1990) e sua sorella Nicoletta (1896-1984), vollero dare la residenza di famiglia una destinazione museale da affidare a una Fondazione. Le loro volontà, chiaramente indicate nei rispettivi testamenti, trovarono attuazione dopo la morte di Guglielmo, avvenuta a Vienna il 13 settembre 1990.
